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Swaps são frequentemente utilizados se uma empresa pode pedir dinheiro emprestado com facilidade em um tipo de taxa de juros, mas prefere um tipo diferente. Fixo para Flutuante Por exemplo, considere uma empresa chamada TSI que pode emitir um título a uma taxa de juros fixa muito atraente para seus investidores. A administração da empresa sente que pode obter um fluxo de caixa melhor a partir de uma taxa flutuante. Neste caso, a TSI pode celebrar um swap com um banco de contraparte, no qual a empresa recebe uma taxa fixa e paga uma taxa flutuante. O swap é estruturado para corresponder ao vencimento e ao fluxo de caixa da obrigação de taxa fixa, e os dois fluxos de pagamentos de taxa fixa são compensados. A ETI e o banco escolhem o índice preferencial de taxa variável, que é normalmente LIBOR para um vencimento de um, três ou seis meses. TSI recebe então LIBOR mais ou menos um spread que reflete as condições de taxa de juros no mercado e sua classificação de crédito. Flutuante para fixo Uma empresa que não tem acesso a um empréstimo de taxa fixa pode emprestar a uma taxa flutuante e entrar em um swap para alcançar uma taxa fixa. O período de taxa de flutuação, datas de reposição e pagamento no empréstimo são espelhados no swap e compensados. A etapa de taxa fixa do swap torna-se a taxa de empréstimo da empresa. Float to Float Empresas, por vezes, entrar em um swap para alterar o tipo ou o teor do índice de taxa flutuante que eles pagam isso é conhecido como um swap de base. Uma empresa pode trocar de LIBOR de três meses para LIBOR de seis meses, por exemplo, porque a taxa é mais atraente ou coincide com outros fluxos de pagamentos. Uma empresa também pode alternar para um índice diferente, como a taxa de fundos federais, papel comercial ou a taxa do Tesouro bill. Non-Deliverable Swap - NDS O que é um Swap Não-Entrega - NDS Um swap não entregável (NDS) é um Swap de moeda entre moedas principais e menores que são restritas ou não conversíveis. Um swap não-deliverable (NDS) é assim chamado porque não há entrega das duas moedas envolvidas no swap, ao contrário de um swap de moeda típico onde há troca física de fluxos de moeda. A liquidação periódica de uma NDS é feita com base em caixa. Geralmente em dólares americanos. O valor de liquidação é baseado na diferença entre a taxa de câmbio especificada no contrato de swap e a taxa de câmbio. Com uma parte pagando ao outro a diferença. Um swap não entregável pode ser visto como uma série de forwards não entregues agrupados. BREAKING DOWN Non-Deliverable Swap - NDS Corporações multinacionais usam NDSs para mitigar o risco de que eles não podem ser autorizados a repatriar os lucros por causa de controles de moeda. Eles também usam NDSs para cobrir o risco de desvalorização abrupta ou depreciação em uma moeda restrita com pouca liquidez. E para evitar o custo proibitivo da troca de moedas no mercado local. Instituições financeiras em países com restrições de câmbio usam NDSs para proteger sua exposição a empréstimos em moeda estrangeira. As principais variáveis ​​em um NDS são: os valores nocionais (ou seja, os montantes da transação) as duas moedas envolvidas (a moeda não-entregável ea moeda de liquidação) as datas de liquidação as taxas contratuais para o swap e as taxas de fixação E datas as datas específicas em que as taxas spot serão provenientes de fontes de mercado respeitáveis ​​e independentes. Por exemplo, considere uma instituição financeira permite chamá-lo de LendEx baseado na Argentina, que tomou um empréstimo de cinco anos EU10 milhões de um credor dos EUA a uma taxa de juros fixa de 4 por ano, pagável semestralmente. A LendEx converteu o dólar norte-americano em pesos argentinos à taxa de câmbio atual de 5,4, para empréstimos a empresas locais. No entanto, está preocupado com a futura depreciação do peso, o que tornará mais caro fazer os pagamentos de juros e o reembolso do principal em dólares dos EUA. Por conseguinte, celebra um swap de moeda com uma contraparte no estrangeiro nos seguintes termos: Montantes nocionais US400.000 para pagamentos de juros e US10 milhões para o reembolso principal. As moedas envolveram o peso argentino e os EUA. Datas de liquidação 10, a primeira coincidindo com o primeiro pagamento de juros e a 10ª e última, coincidindo com o pagamento de juros final mais o reembolso do principal. Taxas de contrato para o swap Por uma questão de simplicidade, digamos uma taxa contratada de 6 (pesos por dólar) para os pagamentos de juros e 7 para o reembolso principal. Taxas de fixação e datas Dois dias antes da data de liquidação, obtida às 12 horas EST da Reuters. Heres como o NDS trabalha. Na primeira data de fixação, que é dois dias antes da data de liquidação do primeiro pagamento de juros assumir a taxa de câmbio à vista é de 5,7 pesos para o dólar dos EUA. Uma vez que a LendEx contratou para comprar dólares à taxa de 6, teria que pagar a diferença entre essa taxa de contrato e a taxa à vista, vezes o valor de juros nocional para a contraparte. Este montante líquido de liquidação seria em dólares dos EUA e trabalha para 20.000, i. e. (6.0 - 5.7) x 400.000 120.000 6 20.000. Na segunda data de fixação, suponha que a taxa de câmbio à vista é de 6,5 para o dólar dos EUA. Neste caso, uma vez que a taxa de câmbio à vista é pior do que a taxa contratada, a LendEx receberá um pagamento líquido de 33.333, calculado como (6,5 6,0) x 400,000 200,000 6 33,333. Este processo continua até a data final de reembolso. Um ponto chave a ser observado aqui é que, como se trata de um swap não entregável, os pagamentos entre as contrapartes são feitos em dólares norte-americanos, e não em pesos argentinos.